محاسبات مونت کارلو

روش های مونت کارلو (یا آزمایش های مونت کارلو) یک کلاس گسترده از الگوریتم های محاسباتی است که به نمونه گیری تصادفی تکراری برای به دست آوردن نتایج عددی متکی هستند. ایده اصلی آنها استفاده از تصادفی برای حل مشکلات است که ممکن است به طور قطعی در اصل. آنها اغلب در مشکلات فیزیکی و ریاضی مورد استفاده قرار می گیرند و زمانی مفید است که استفاده از روش های دیگر دشوار یا غیرممکن باشد. روش مونت کارلو عمدتا در سه کلاس مشکل استفاده می شود: 

بهینه سازی، ادغام عددی و تولید تساوی از توزیع احتمالی.

روش مونت کارلو یک کلاس گسترده از الگوریتم های محاسباتی است که براساس نمونه گیری تصادفی تکراری برای به دست آوردن نتایج عددی استفاده می شود. ایده اصلی آنها استفاده از تصادفی برای حل مشکلات است که ممکن است به طور قطعی در اصل است .