شبیه سازی مونت کارلو

روش مونت کارلو

روشهای مونت کارلو یا آزمایشهای مونت کارلو ، یک کلاس گسترده از الگوریتم های محاسباتی است که برای به دست آوردن نتایج عددی به نمونه گیری تصادفی مکرر تکیه می کنند. مفهوم اساسی استفاده از تصادفی برای حل مسائلی است که در اصل ممکن است قطعی باشد